Объем , индикатор ликвидности Форекс теория
Объем торгов и ликвидность считаются взаимосвязанными терминами на фондовом рынке. Это потому, что объем торговли является индикатором уровня ликвидности товара. Более высокий объем торгов указывает на больший общий рыночный интерес к конкретной акции или товару. Акции торгуются чаще и быстрее, чем акции с меньшим объемом. Следовательно, большой объем торговли обычно является показателем высокого уровня ликвидности для конкретной ценной бумаги или товара на рынке.
Полным противодействием данному факту выступают ценные бумаги с меньшим объемом торгов. Меньший объем торгов указывает на низкий общий рыночный интерес к этой конкретной ценной бумаге или товару. Следовательно, такие ценные бумаги торгуются реже.
Предпочтение рынка: ликвидность важнее объема
При принятии инвестиционных решений инвесторы склонны уделять больше внимания ликвидности, чем объему торговли. Это потому, что ликвидность ценной бумаги или товара легче определить вместе с ее последствиями.
В целом, существует более глубокое знание торговой ликвидности и простое понимание последствий, которые можно извлечь из уровня ликвидности акции. Однако это не то же самое, что объем торгов. Многие инвесторы часто неправильно понимают понятие объема торговли. Его внимательно рассматривают и анализируют только брокеры, управляющие инвестиционным портфелем и другие давние наблюдатели и участники рынка.
Объем необходим для движения рынка, но действительно имеет значение конкретный тип объема: институциональные деньги или «умные деньги», которые представляют собой большие суммы денег, которыми торгуют аналогичным образом, что сильно влияет на рынок. Когда этот вид деятельности влияет на цену, отображается только объем. Зная, как работают институциональные деньги, мы можем отслеживать этих трейдеров и торговать вместе с ними, так что мы плывем вместе с пресловутыми акулами, а не становимся их следующей пищей.
Насколько надежен объем Forex?
Существует распространенное заблуждение, что объем нельзя надежно использовать в торговле на Форексе по двум причинам: во-первых, нет центральной биржи и, следовательно, нет официальных данных об объеме. Во-вторых, когда вы смотрите на данные об объеме на своей платформе Forex, вы на самом деле видите «тиковый объем», а не фактический торгуемый объем, такой как объем с биржевой диаграммой.
«Тиковый объем» измеряет количество раз, когда цена тикает вверх и вниз. Это отличный индикатор силы активности в любом конкретном баре. Но корреляция между тиковым объемом и фактическим торговым объемом невероятно высока. В 2011 году Каспар Марни, глава Marney Capital и бывший трейдер UBS и HSBC, провел анализ фактического объема и тикового объема на Forex. Он использовал данные из eSignal, EBS и Hotspot. Он подсчитал, что для исследуемых пар корреляция между тиковым объемом и фактическим объемом составляет более 90%.
Заблуждение состоит в том, что, поскольку этот объем может быть всего лишь каплей объема всего валютного рынка, от него мало пользы. Однако исследования показали, что информация об объеме, предоставляемая вашим розничным брокером, полезна в том смысле, что она может достаточно точно отражать процентные изменения в общем объеме рынка за определенный период времени.
Есть некоторые брокеры, которые фактически предоставляют розничным клиентам информацию об объеме институциональной торговли. Среди форекс-брокеров, которые предоставляют розничным трейдерам данные об институциональном объеме форекс, есть Oanda и Dukascopy. Эти два брокера предоставляют данные, известные как «тиковый объем», которые повышают полезность информации об объеме для розничного трейдера форекс.
При сравнении информации об объеме торгов между этими двумя брокерами становится очевидно, что оба набора данных отражают очень похожую информацию, если рассматривать ее с точки зрения процентного изменения объема торгов. Следствием этого является то, что объем торговли, предоставляемый вашим розничным брокером, на самом деле может быть более полезным, чем вы думаете, если смотреть с точки зрения процентного изменения.
Один из наиболее полезных способов использования объема торговли на форексе - использовать эту информацию для принятия торговых решений. Например, большой объем торгов, сопровождающийся падением цены, может быть сильным сигналом к продаже. Без большого объема торгов падение цен может быть просто временным падением, которое вряд ли будет устойчивым.
Точно так же большой объем торгов, сопровождаемый множеством значительных падений цен, может быть отличным индикатором покупки. Объем торговли на Форекс может оказаться очень полезным, когда данные используются вместе с другой информацией для принятия торговых решений.
Объем в торговле на форексе может указывать на истощение, накопление, силу или слабость тренда и так далее. Тем не менее, объем торговли на форексе, используемый изолированно, не принесет большой пользы трейдеру. Также не следует уделять большое внимание объему без «подтверждения» или «корреляции с другими торговыми индикаторами».
Таким образом, объем торговли на Форекс может быть очень полезен при торговле на Форекс, и его не следует сбрасывать со счетов как бесполезный, поскольку нет официальных данных об объеме. Трейдеры должны понимать, что информация об объемах, предоставляемая розничными брокерами, может иметь большую ценность, если рассматривать ее с точки зрения процента. Тем не менее, данные об объеме торгов на форексе должны быть объединены с информацией о других торговых индикаторах, чтобы их можно было использовать по максимуму.